Стоп ауты как обязательный фактор учета в организации торговли.

Ну, в общем то этим мониторингом части конкурсной торговли, использующей принцип усреднения убыточных ордеров  все и сказано.

Необходимо    не утопично стремиться полностью  исключить угрозу возможности депозитных "сливов",  а наоборот - постоянно учитывать их потенциальную реальность в организации своей торговли!. Надеясь на лучшее,  всегда  быть  готовым к более худшему варианту развития сценарию!

Более же реалистичный  взгляд на выстраиваемую нами торговую модель, несомненно придаст  ей и большую полезность. (Имхо)

Итак. Раскритиковать можно любую торговую систему. Но что в замен?..  

Вот странно! Покупку, к примеру,  лотерейных билетов почему то никто и не думает критиковать.

А их покупали, покупают и будут покупат! Хотя шансы что-то там выиграть...

В общем - еще гораздо меньше, чем стать успешным трейдером...

Хотя, конечно же, бывают и приятные исключения. В чем собственно и заключается главный распиаренный секрет их популярности :-) ...

...

Ладно. Ближе к делу. Большая часть трейдеров, и их всевозможных учитилей, по чем свет ругают всякого рода "мартины" и "сеточники" за неизбежный слив депозита,  дамокловым мечом висящий над головой трейдера.  И справедливо ругают...

Но разве "классические", "правильные" торговые системы гарантируют их отсутствие? И разве нас не предупреждают постоянно "мелким шрифтом", что вообще любые валютные спекуляции... да еще в особо крупных размерах, как присоветской власти!.. :-)  Можно было, кстати, и  "вышку"  получить!  Ас ейчас - ничего. Бизнес, кк бизнес. Хотя риски и остались. Однако,  как известно, кто не рискует  (от себя добавлю - только не совсем уж безрассудно)... 

Это конечно же, две, надеюсь ни для кого сейчас не актуальные,  крайности, когда на кону столь высокая цена.  Так что ограничимся шампанским... 

Но вернемся к справедливым критикам стратегий... Критиковать конечно можно и нужно. Но вот заранее отказываться от какой либо из чем то понравившихся, не исчерпав всех ее возможностей, а тем более даже не попробовав, только лишь на основании чьего то чужого  мнения, пусть и ставшим когда то общепризнанной аксиомой... (?) Думаю - опрометчиво. "Вы зря не любите кошек. Просто не умеете их готовить!"

Поискам мифических граалей можно посвятить всю жизнь. Писал уже ранее, что перепробовал в свое время кучу  стратегий, использующие правильные правила классического теханализа, правильные стопы, с профитами и прочее... Однако после их автоматизации кривая тестовой доходности имела устойчивый нисходящий "тренд" :-(

Но лишь после этого,  т.е. своего практического воплощения, перечеркивающего  своей тестовой кривой все мои (или чужие) предварительные гениальные торговые гипотезы, идеи и прочие рыночные заблуждения,  я их отправлял в мусорное ведро. И то, лишь после многочисленных,  бесконечных и безуспешных попыток приделать им какие то "костыли", в виде всевозможных фильтров и дополнительных условий, чтобы они пусть хотя бы хромая, но начали карабкаться вверх, а не катиться по наклонной...

Впрочем, как осознал уже потом - и  неудивительно.  Возможно это опять очередное мое заблуждение. Но, что-то заработать относительно небольшими депозитами можно лишь  и относительно краткосрочной, ну - среднесрочной торговлей на относительно небольших ценовых и временных интервалах, внутредневного,  недельного диапазонах.  

Но 1000 пятизначных пп примерного ценового диапазона интрадея, на мой взгляд - не более чем  "ценовой шум" текущего балланса спроса-предложения,  ценовые блуждания внутри которого носят в основном хаотичный характер нестабильных "скоропортящихся", внезапно меняющих свое направление тенденций. Границы же каналов этого "шума" всегда условны и приблизительны. Причем еще и разные по своей актуальности (для нас, но не рынка)  каналы разных ценовых и временных диапазонов нашей торговли, подобно границам основания синусоиды нормального статистичесго распредления (тех же ценовых котировок, к примеру),  одиннаково стремятся при этом еще и к условной  бесконечности.

Что не всегда укладывается в размеры наших конкретных фиксированных,  в отличии от этих нефиксированных границ,  уровней стопов и возможностей  используемой нами модели нашей торговой системы. А как любая модель, она ограничена в силу своей схематисности, всякого рода условностями и упрощениями. Но без наличия  такой модели, жесткие правила которой обязательны к исполнению, наша тарговля вслед за хаосом рыночным сама превращается в хаос торговый!  

И в этом заключается главный парадокс и противоречие биржевой торговли - необходимость запихнуть рыночный хаос и энтропию, в отсекающее все лишнее и второстепенное, "Прокрустово" ложе жестких правил  схематичных моделей наших торговых систем! Причем не просто запихнуть, обрезав торчащие лишние части ног и рук, а еще и так, чтобы все это в итоге как то  успешно ходило, бродило и брало прибыль!... :-) 

Возможно, что хаос на хаос и рождает порядок. Но думаю - не совсем в нашем случае.  По крйней мере это точно не касается блока жестких правил сопровождения уже окрытых, пусть на первый взгляд и хаотично открытых ордеров...

Опять же, деньги на рынке не берутся из ниоткуда, и значительный элемент текущего хаоса на нашем уровне торговли ("ценового шума")  вносят и поставщики ликвидности.

Еслибы на рынке все было стабильно, предсказуемо и по правилам - в идеале зарабатывало бы большинство, более-менее эти правила усвоивших.  А не меньшинство  торгующих не по этим "правилам" ,  или по своим каким то "неправильным" правилам. Что мы в реальности, ксожалению, а возможно - и  наоборот и наблюдаем..

В противном случае, все бы умные трейдеры ходили в миллионерах, а глупые и наивные банки, через которые они торгуют, - неизбежно разорились. Разорились бы, в результате "гениального" с точки зрения вдения нормального бизнеса маркетингового плана, выплачивая своим клиентам-спекулянтам из своих закромов заработанную ими прибыль,  да еще ссужая при этом их бспроцентно опять ими же, предоставляя кредитное плечо,  чтобы зарабатывать было проще, удобнее и быстрее...  

Однако все не так наивно и гораздо более прагматично выглядит на самом деле. Поставщики ликвидности для нашей, не всегда гениальной, но бывает, что и наоборот, торговли  так называемые маркетмейкеры, сами при этом являются активными участниками совместного финансового бизнеса, со своими вполне официальными планами и финансовыми отчетами. И ничего лишнего - любой бизнес должен быть прибыльным, а не наоборот.   Ну, а за счет кого? Не трудно догадаться.  Других участников этой схемы, кому они эту ликвидность (деньги) предоставляют - нет.   В итоге они  не могут не играть против так называемой "толпы" рыночных "хомячков", несущих им от зарплаты, до зарплаты, заработаные в другом месте свои кровные. И гениальность маркетинга заключается в другом - чем больше, проще и быстрее трейдер торговал на чужие кредитные бабки, добавленные к своим - тем больше и быстрее эти сои бабки трейдер и проипал в итоге! Банк в любом случае останется при своих, своевременно отобранных у вас при стоп ауте. Плюс комиссии и спреды ДЦ. И это, если он в лучшем случае вообще выпускает ваши деньги на рынок, а не сразу оставляет у себя (А зачем? Все равно ведь про...те!) В общем все при своем профите, кроме вас!

В лучшем случае мы что-то зарабатываем за счет друг друга, прекладывая опять же наши собственные деньги из одного кармана в дргой,

пока они не закончатся в итоге у всех.

Однако, рано или поздно необходимый опыт торговли появляется у многих, и что-то забрать друг у друга в замкнутой системе, к примеру какого либо конкретного ДЦ, становится все сложнее и сложнее. А ведь откуда то всем прибыль выплачивать нужно! Чтобы финансовая "пирамида"  не умерла, - необходимо привлечение  все новых и новых ее рекрутов, бесплатно обучаемых на месячных курсах молодого финансового бойца, торговать по общепринятым правилам убыточной в итоге торговли.

Ибо эти правила в лучшем случае слабо, а вхудшем - вообще не актуальны и не работают на современном рынке.  Впрочем - это мхо и отдельная тема для разговора...

Можно торговать на относительно  более выраженных глобальных трендах в долгосрок по глобальному фундаменту (и то, если вы правильно его угадали) где эти тенденции визуально меняются не так быстро. Но для этого нужно и денег вкладывать гораздо больше, чтобы соотношение время/прибыль имели смысл... И то, на мой взгляд,  это в меньшей степени оноситься к валютным инвестициям (термин спекуляция все таки  это более краткосрочная категория) и в большей - к инвестициям в фогдовый рынок акций, с целью сохранения и приумножения заработанного капитала.  

Если мы конечно желаем в идеале иметь болшее процентное соотношение прибыли, чем тупо "инвестируя" на банковский депозит, где порой и проценты ниже инфляционых.

На худой конец можно инвестировать  в  фьючерсы, как товарные, так и валютные, рынок опционов  еще есть.  Но, опять же, это более дорогая торговля, и для меня пока менее известная. (Всему - свое время!).  Держать же открытые сделки месяцами на форексе - как то на мой взгляд, мягко говоря не эффективно, скучно... И в общем то все равно опасно, имея все-таки кредитное плечо больше чем 1:1...

Но вернемся к кривой доходности.  Несмотря на высокую вероятность потерять не медленно, но методично, а  все и сразу, - у "не правильных" "мартинов", "сеточников",  где стремление ко все более совершенной системе "точности" входов на хаотичном рынке, мене значима, чем более совершенная система их дальнейшего сопрвождения, в  отличии от их правильных конкурентов, где в качестве сопровождения, в лучшем случае используются правильные профиты и стопы, (срабатывающие как правило во столько раз чаще, чем ТП, во сколько раз они их меньше),  кривая доходности как раз таки носит понаалу ярко выраженный восходящий характер. Вслдствии чего они так и популярны у неправильных и ленивых трейдеров, развращенных своими торговыми роботами и не желающих уже торовать самостоятельно. (п.с. :)

  ... Опять же их неспоримым преимуществом является их максимальная эффективность работы как раз таки внутри хаотичного флетового диапазона  всевозможных ценовых шумов о которых я упоминал выше...

Неоспоримым же недостатком является возрастающая вероятность потерять все на относительно устойчивых трендовых безоткатах к следующему флетовому диапазону рыночного равновесия,

 на которых, вот теперь уже у правильных трендовых стратегий, имеется  перед ними большее преимущество. Однако - в идеале. т.к. и тут проблема залючается в том, что угадать где истинное, а где ложное, начало этих переходов - проблематично.  Да и по статистике, эти стабильные тренды имеют гораздо меньший процент рыночного времени, а во флете трендовые системы работают методично в минус ...

Впочем я стараюсь использовать оба этих преимущества, торгуя мартинами, но  все время по текущей ценовой тенденции. Какая бы она ни была!  

т.е. в итоге одновременными, независимыми друг от друга, автономными сериями противоположных ордеров, открываемых по периодически возникающим обратным сигналам торгового алгоритма.

В итоге идет постоянная прибыль по одной из текущих тенденций, в то время как по проивоположной идет ,  не всегда, правда,  успешная борьба с текущей просадкой...

А теперь собственно, наконец то перейду непосредственно  к главной теме моих размышлений.  Ошибкой многих  использующих любые стратегии, "правильные" и "неравильные" - поиск (подгон на истории) идеальных тестовых настроек, исключающих потери ("сливы") депозитов.  Это бесполезно! Хотя к стремлению снизить такую вероятность, подбирая временное оптимальное соотношение торговых рисков и доходности и нужно постояно стремиться. Но даже найдя такое соотношение, невозможно предусмотреть полностью все возможные рыночные форсмажоры. Стрп ауты неизбежны! "Сливы" были, есть и будут, как бы нам ни хотелось этого избежать. Невозможно полностью застраховать и исключить их из своей системы рыночных взаимоотношений полностью!

Поэтому для меня они являются, пусть и к сожалению, обязательным и потенциально неизбежным фактором, к вероятности снижения  которого стремиться нужно, но исключать такую возможность ни в коем случае - нельзя!

Мы всегда должны быть готовы к такой подобной "пичальке"., чтобы: а) минимизировать ее последствия;

б) было на что ""снять наступивший стресс" (Только не увлекаться, а то и НЗ можно слить, только уже по другой причине)

и в)  была возможность исключить длительные перерывы в торговле, сохранив приемлемый для нас прежний  уровень ее доходности. Причем безболезненно для семейного бюджета.

Наше правительство испоьзует так назваемый антикризисный "стабфонд" валютных резервов.  Много споров в обществе насколько это правильно и эффективно. Но учитывая что по навязанному нам нашими заклятыми друзьями в 90-е закону о ЦБ, согласно которому выпуск нашей национальной валюты напрямую зависит от наличия этих резервов (американских рублей главным образом), думаю - пока это неизбежно. Почему, собственно, законопослушная Набиулина  постоянно и активно и скупает эти в общем то ничем не обеспеченные долговые американские бумажки, на выручку от подажи наших реальных национальных богатсв. По этой же причине идет  и периодическая игра на понижение курса рубля, ибо валютные доходы за последние 2 года более чем в 2 раза и снизились, а вот рублевые расходы (все социальные обязательства "успешно выполняются") официально по-крайней мере меньше не стало. Впрочем это тоже, пусть и грустная, но уже другая песня...

Думаю несмотря на  целевой грустный характер,  полезно использовать эту антикризисную страховку и нам, тоже имеющими дело в том числе и к этим американскими рублями, конвертируя их так же потом в наши рубли "деревянные", ну,  или  ("Спекулянты всех стран - соединяйтесь!") - прочие национальные ценности, у кого какие есть..

Другими словами.  На тех участках, где наши торговые системы дают прибыль, необходимо постоянно снимать ее часть. Как правило стараюсь снять половину заработаного за неделю.  Опять же часть из которой пустить не "на пиво", а отложить в НЗ, который в нужный момент всегда окажется под рукой.

Да, не советую пытаться использовать его в качестве спасительного круга, швыряя денежные купюры в топку тонущего депозита!

При завышенной общей лотности терпящих бедствие  ордеров, он может тонуть слишком стремительно.  Потом (печально проверено не раз) будет в двойне обидно, если ваше НЗ утонет вместе с ним.

Лучше вообще, чтобы не суетиться и не нервничать, выключить компьютер (у меня роботы трудятся на удаленном доступе через хостинг VPS),   и пусть финальное фиаско происходит не на ваших глазах. Потом спустя какое то время включить братно. Убедиться, что спасительного "А вдруг?!" - не наступило.  Отпраздновать это дело и снять стресс.  

Потом протрезветь, успокоиться и , нет,  - не начать все с начала, а продолжить свою дальнейшую успешную торговлю дальше.

И если повезет (а именно к этому и нужно стремиться) размер  потери последней инвестиции своих собственных средств, ну или предыдущего "НЗ" (уровень размера потерянного при этом достигнутого торгового баланса, равного и  размеру текущего сиюминутного убытка  - не в счет),  должен быть  меньше  зафиксированной и снятой  до этого общей  прибыли. Чего всем и желаю.

п.с. Никоимобразом не навязываю никому свои " рыночные заблуждения". Тем более столь спорные. Гениев рынка, "Моцартов" мало. В осовном мы тут Сольери и ремесленники.  И я - не исключение. По-крайней мере мллионером на форексе не стал и даже не стремлюсь "стать вторым Уоренном Баффетом!"

Так же, не имею ни малейшего желания претендовать тут на роль какого то финансового "гуру" Каждый сам должен пройти через "грабли" "эволюцию своих "рыночных заблуждений", прийдя в итоге  к своему собственному профиту, своею же и  собственной дорогой.

Кому то этих граблей понадобится больше, кому повезет - меньше. Но "путь в тысячу ли начинается с первого шага" и дорогу к нему осилит идущий! Не пропало бы желание после всех этих ям и камней на пути, отсутсвия нормальных карт и путеводителей, элементарных дорожных указателей в нужном месте и в нужное время. В общем - всех тех многочисленых лабиринтов и препятствий, знай о которых заранее, а особенно , что потребуется не год и не два (три года вообще пытался торговать в лесу с мобильником вместо модема... ни одного живого трейдера вокруг, ни возможности общаться в интрернете...) прежде чем хоть что-то и как-то... В общем, любой нормальный и здравомыслящий человек не сделал бы и первого шага!  

Так что я - точно не нормальный :-)) ...

Впрочем, вряд ли и другие 3-4  (впрочем, как и в любом другом виде бизнеса) общепринятых процента из общей массы начинающих, не бросивших в итоге это безнадежное дело, и оставшихся в живых на рынке, да и вообще, рискнувших заниматься этим, можно отнести к категории нормальных обывателей.! Логичнее наверное считать нормой как раз таки остальные 96-97...  

Логично предположить так же, что и правила, которые позволили им выжить и добиться хоть какого то более-менее стабильного профита, в силу этих же статистических причин - ну никак не тянут на категорию общепринятых...

Впрочем, и тут - имхо!  :-) ... Всем этих самых профитов! И побольше!